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持仓分析：WTI流动性进一步恶化，市场或迎来更大的波动

　　

 

编辑：曹雪丽  发布时间：2023.05.06 23:52

随着宏观前景不利推动油价跌幅扩大，投机者正在紧急出逃，其多头头寸在最近一周锐减19%，为6周以来的最大的降幅，总多头头寸处于十多年同期的最低水平，这可能意味着市场波动将进一步加剧。

根据美国商品期货委员会(CFTC)公布的数据，截至5月2日当周，基金经理的净多头头寸降至不到21.5万张。未平仓合约降至190.85万张，为近3年来的最低水平。

OPEC+减产仅推动油价短期上涨 _By Bloomberg

流动性迅速恶化也与一个特定风险 - - 欧佩克看跌期权 ^{OPEC Put} - - 有关。4月初，空头非常活跃，总空头头寸的规模非常大，沙特(KSA)为首的OPEC+突然发起新一轮减产，导致油价飙升，迫使短线空头止损或爆仓离场。此后，由于价格短暂冲高后持续回落，这种势头无法吸引基金经理返回市场，反而促使更多的参与者在场外观望。最终，如果没有看到俄罗斯(RUS)供应出现有意义的收紧，或者中国(CHN)实际需求大幅反弹，多数场外多头仍可能保持观望。

>> 加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)的董事总经理迈克尔·特兰表示：“随着投机者大规模退出，流动性趋于枯竭，市场已经主要掌握在算法或基于动能的交易员手中 - - 这种情况往往会导致更大的波动。简而言之，石油市场需要更多的参与者。”原油频道 >>

主题：原油持仓数据分析  | 新闻源：Bloomberg

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