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宏观要闻随着美国大选投票日临近，外汇交易员十分紧张 |
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 编辑：严衍 发布时间：2024.10.31 20:27 交易员们正在为全球货币波动的激增做准备，因为下周对冲美元波动的成本攀升至2020年初以来的最高水平。 期权市场的定价显示，投资者预计十国集团(G10)货币将出现大幅价格波动，尤其是日元、挪威克朗(Norwegian krone)和纽元。G10以外的货币中，墨西哥比索(Mexican Peso)、人民币和韩元预计波动最大。 截至发稿时，主要民调均值显示，哈里斯(Kamala Harris)和特朗普(Donald Trump)势均力敌，一些货币已经围绕特朗普胜选的结果进行定价，突出的是纽元，而美元指数的上涨也是押注这一结果，并对所有对手货币构成下行压力；一些货币没有对该主题定价，如人民币。这意味着，如果是哈里斯胜选，这意味着第一种情况需要展开重大重新定价，第二种情况也需要对事实做出反应。
对美元走强的信心增强 _By Bloomberg 以下是一个关键货币围绕该主题的展望： ▌墨西哥比索 本周比索跌至2022年9月以来的最低水平后，一周波动率攀升至四年多来的最高点，期权市场的一个关键指标 - - 现在和未来货币波动之间的差距 - - 创历史新高。 墨西哥是北美自由贸易协定核心成员，包括中国(CN)在内的大量出口国通过转口，或在该国设立生产基地以绕过美国(US)的贸易壁垒，而许多美国公司也在该国设立生产基地以削减成本。哈里斯对此并没有特别强烈的主张，而特朗普表示，他将针对这两种情况全面征税。 ▌人民币 在岸人民币将受到人民币中间价(RMB midpoint)的保护，但特朗普胜选至少会导致其跌至2%红线。而离岸人民币的波动性目前已经接近历史最高水平，结果确认只是将不存在严格的下行保护。 特朗普威胁要对所有中国输美商品的关税提高到60%。法国巴黎银行(BNP Paribas)预测，如果中国不进行实物报复，人民币将从目前的水平下跌7%。 实际上，人民币有一道重大防守线。中国最高立法机构将于11月4日至8日在北京举行备受期待的会议，理论上，会议结束的时候美国大选的结果已经确认，这意味着，接特朗普当选这一球的可能是10万亿刺激，这将至少在心理上构成对这一重大利空的覆盖性对冲。 ▌欧元 欧元的波动性指标处于2023年3月以来的最高水平。所谓的风险逆转 - - 衡量投资者对买入而非卖出欧元期权的偏好 - - 表明交易员对欧元仍持看跌态度，尽管最近几天随着欧元在现货市场的反弹，短期走势的定位变得更加积极。 在特朗普批评欧洲在贸易方面利用美国后，欧元兑美元汇率被视为将重新回到平价。高盛集团(Goldman Sachs)表示，如果特朗普胜选且共和党横扫参众两院，欧元兑美元可能下跌10%。为应对这一结果，欧盟(EU)已开始准备一份美国贸易目标清单。 ▌日元 虽然日元被视为下周G10中对该主题最敏感的货币，但这在很大程度上是由美日利差驱动的。日本央行(BoJ)周四保持利率稳定，交易员预计央行将在12月或1月再次加息。与此同时，预计美联储(Fed)下周将放松政策，但未来12个月的削减幅度仍存在疑问。宏观要闻 >>
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