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宏观要闻在风险资产抛售中，动量基金今年盈利全部回吐 |
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 编辑：严衍 发布时间：2024.08.08 08:00 追逐全球市场最热门交易的量化基金在这一轮全盘风险资产抛售中遭受重创，因为动量/大宗商品交易顾问(CTA)基金往往在市场逆转前继续冲锋，而在风险逆转后迅速止损。 法国兴业银行(Societe Generale)的跨资产量化研究主管桑德林·乌加里表示，7月，追踪趋势的机构准备了充足的子弹，以推动势头进一步发展；他们大举买入股票，抛售国家主权债券，并做空日元。 然后，这些主要资产全部急剧朝着相反的方向发展，使它们遭受了巨大的损失。法国兴业银行的CTA指数显示，截至4月底，该指数上涨了17%；现在，涨幅骤降至0.2%。
CTA指数回吐了今年的全部涨幅 _By Bloomberg 对此，乌加里表示：“6月底对增长和利率前景的重新定价，加上最近对美国(US)数据的担忧，造成了急剧逆转。今年年初的强劲表现主要是股票和大宗商品价格的上涨趋势推动的。” >> Dynamic Beta Investments的创始人安德鲁·比尔表示：“所有事情都同时出错了。这是一次典型的跨资产逆转。大多数基金在过去几周内已经回吐了今年迄今为止收益的一半到四分之三。”该公司的iMGP DBi CTA ETF在8月下跌了约7%，今年的回报率降至约5%。宏观要闻 >>
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