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宏观要闻策略师：异常的期限结果表明，选举后市场的波动性将会下降。可做空VIX，做多国债和价值股 |
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 编辑：严衍 发布时间：2020.10.21 20:00 据CNBC报道，距离2020年总统大选只有不到半个月时间，股市持续下跌。 目前，拜登(Joe Bide)在民调中遥遥领先，同时，在几个重要的摇摆州，华尔街正在争取拜登能够进一步领先特朗普(Donald Trump)。 OptionMetrics的策略师加勒特·德西蒙表示，市场的一个区域表现出特别不同寻常的格局：芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX)。 他说：“如果我们看一下VIX曲线，它正处于非常不寻常的形状，并且是一种逆价差，这意味着11月份的合约价格高于12月份的合约。” 他补充说：“这是非常不寻常的，因为波动性期限结构通常是向上倾斜的，”这意味着市场通常预期在选举(2020 Election)后的几个月内出现更大的波动性。 他说，一旦投资者度过选举看到结果，看到新的刺激法案，并可能在新冠肺炎(Covid-19)疫苗方面也看到一些积极进展，波动性将会下降。 他说：“因此，我要考虑的一件事是做空VIX。” 考虑到民主党可能会横扫白宫和国会(United States Congress, USC)，德西蒙还建议考虑债券市场。 他说：“我们在10月初看到的是，10年期国债收益率非常非常缓慢地上升，对我们而言，这是市场对民主党横扫两院进行定价，因为如果发生这种情况财政支出和基础设施支出将会大幅增长，从而推动收益率上升。” 此外，他还指出，“蓝色浪潮”还会提振价值股，而大型科技股将会退居二线。 他说：“价值股的表现与收益率曲线(Yield Curve)息息相关。由于政府与国会的统一，以及疫苗方面的好消息，弯曲曲线可以为股票估值提供很大的支持。”宏观要闻 >>
主题：美国2020总统大选及市场影响 | 新闻源：CNBC ---END---
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