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宏观要闻

对冲基金3月大幅跑赢全球股指，凸显其在市场下行期间的绝对优势

　　

 

编辑：严衍  发布时间：2020.04.16 11:00

据CNBC报道，对冲基金自3月份录得2008年全球金融危机以来最大的跑赢大盘的幅度，履行了其作为防御性投资的使命。

Eurekahedge对冲基金指数在3月份超过了基准MSCI AC World指数9.22个百分点。该指数月内下跌4.77％。同期，标普500止损下跌了12.5％。

Eurekahedge在一份声明中说：“初步估计显示，三月份对冲基金经理人有能力跑赢全球股票市场。”这是对冲策略相对于多头投资组合所提供的下行保护。

今年第一季度，该指数下跌了6.52％，表现也好于大多数主要指数。同期，道指录得有史以来最大季度跌幅-23.2％。

3月份，采取“趋势跟随”策略的基金表现最好，回报率为5.62％，而结构性信贷的则是最大的损失者，当月下跌24.5％。

在2008年危机之后的长期牛市中，各种活跃的资金管理人，不仅是对冲基金，大多都在努力跟上大盘的步伐。但是，对冲基金经理收取的高额费用引起了批评，并导致一些投资者赎回。在整个股票市场创下新高的2019年全年，投资者撤出了更多资金。

但是随着2月份冠状病毒危机(COVID-19)愈演愈烈，一些对冲基金经理，例如潘兴广场的阿克曼(Bill Ackman)，采取了积极的步骤来保护自己的投资组合。他斥资2700万美元购买了信贷保护，这一押注到3月底的回报高达26亿美元。宏观要闻 >>

主题：华尔街观察  | 新闻源：CNBC

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