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债券频道交易员称，失守1.4%导致空头踩踏是10年期美债收益率暴跌的主要驱动因素之一 |
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 编辑：王真 发布时间：2021.07.08 00:06 交易员和基金经理对路透社(Reuters)表示，一些对冲基金平仓了对全球最安全资产10年期美债的空头押注。这可能是导致国债收益率异动的重要原因之一。 本周，10年期美国(US)国债收益率急剧暴跌，并在周三最低触及1.296的四个多月低点。相比之下，较2020年1月年内高点1.77%下跌了45个基点以上。 债券收益率急剧下滑使流行的再通胀交易失去了支撑。就股市而言，周期股和小盘股这些受益于经济增长的股票普遍承压。 债券交易员将集中平仓归因于多种因素，包括触及技术止损位，以及对经济增长潜力的担忧，以及Delta变体扩散造成的前景不确定性使投资者风险偏好下降，进而买入国债。 一家欧洲银行的交易员表示，10年期美债收益率跌破1.40%水平触发了大量的平仓，因为许多基金管理人通过在该水平之下止损来对冲再通胀交易相关头寸。 另一位交易员认为是受到技术指标的驱动，50日均线下穿100日均线，这是明确的卖出信号。 Mediolanum International Funds的固定收益主管查尔斯·迪贝尔表示：“在1.38-1.40区域附近出现了短暂跳水，并触发了一些止损。当它达到这些水平时，做空国债的人感到不舒适，并开始抛售。” 摩根大通(JPMorgan)的一项客户调查显示，截至7月6日当周，对美国国债的净空头押注降至4月底以来的最低水平，而多头头寸则处于3月底以来的最高水平。 根据商品期货交易委员会的数据，截至6月29日当周，对10年期美国国债期货的净空头押注跃升至59,960份合约。 Cantor Fitzgerald的利率策略师贾斯汀·莱德勒表示：“我认为其中很多是空头回补。市场还没有准备好看到收益率上行，每一次小幅下跌都会很快遇到买家。” Refinitiv的数据显示，近月10年期美国国债期货的日成交量接近200万份合约，为5月26日以来的最高水平，但不到2021年2月底超过400万份峰值的一半。 一位不愿透露姓名的基金经理表示，金融市场的季节性夏季疲软也是大幅波动的一个原因。他表示，美国债务的变动是由对冲基金引发的，尽管交易规模本非巨大。 除了头寸和技术面之外，最近Delta变体的传播和疲软的美国服务活动数据也打压了投资者情绪，促使他们在美国国债中寻求避险。 Banque Lombard Odier的策略师瓦西里厄斯·吉科纳基斯表示：“这可能是市场逻辑的转变：从对通胀的担忧转向对增长势头可持续性的担忧，你几乎在每个市场都看到了这种变化。”债券频道 >>
主题：美债收益率暴跌及市场影响 | 评论：Mediolanum CantorFitzgerald | 新闻源：Reuters ---END---
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